全市场公募FOF四季度概况
截至2022年四季度末，全市场公募FOF数量377只，公募FOF规模1920亿，总规模相较于三季度末下降114亿；其中偏债FOF规模下降是拖累FOF整体规模下降的主要分项。6家FOF管理人公募FOF规模破百亿，FOF规模最大的两家管理人分别为兴证全球和交银施罗德，TOP10市占率66.67%。2022年四季度FOF新发基金数量34只，新发规模48亿，新发数量和新发规模环比下降。
公募FOF基金业绩分析
四季度市场震荡上行，FOF基金业绩表现微跌，债券FOF录得负收益；股票FOF、偏股FOF、目标日期FOF、平衡FOF、偏债FOF、债券FOF四季度的表现分别为0.31%、-0.51%、-0.83%、-0.39%、-0.78%、-0.30%。四季度收益率前5的偏股FOF分别为中金金选财富6个月持有A、天弘旗舰精选3个月持有A、兴证全球积极配置三年封闭运作A、兴全优选进取三个月A、上投摩根尚睿A。
公募FOF基金配置分析
我们根据FOF基金的持有股票市值和穿透底层子基金的股票、债券仓位来计算FOF基金的权益债券仓位，四季度全市场FOF基金的权益仓位为34.68%，债券配置仓位为65.32%，权益仓位大幅提升5.63%。四季度FOF基金重仓持有市值最高的前三只股票分别为宁德时代(行情300750,诊股)、广汇能源(行情600256,诊股)、兖矿能源(行情600188,诊股)。
FOF重仓持有基金分析
公募FOF的规模主要集中在偏债FOF，交银裕隆纯债A、交银纯债AB被FOF基金重仓持有最多。从FOF配置偏好来看，四季度青睐价值基金的迹象明显；四季度外部FOF增持数量最多的权益基金为融通健康产业A、华商新趋势优选、华宝生态中国A、交银国企改革、中泰星元价值优选A；四季度最受外部FOF青睐的权益基金为中泰星元价值优选A、融通健康产业A、广发睿毅领先A、华商新趋势优选、交银趋势优先A。
风险提示：本报告基于基金季报数据分析，不构成任何投资建议；基金的持仓可能会因为未来市场变化而变化；基金产品可能未完全按照基金合同约束的运作，投资风格可能发生变化。
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